Описание риска в абсолютных и относительных показателях достаточно часто практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделке. Если же высшим руководством банка разрабатываются нормативные положения, касающиеся допустимого уровня риска при совершении различных банковских операций, то применяются относительные показатели, характеризующие, например, размер риска к сумме доходов, ожидаемых в результате осуществления конкретных операций.
Таким образом, риск представляет собой вероятностную категорию, которая может быть с достаточной степенью точности оценена при помощи анализа потерь.
Уровень риска увеличивается, если:
* проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
* поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту ;
* руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу ;
* существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.
Банковские операции очень разнообразны, каждой из них присущи свои характерные особенности, а следовательно, и определенный уровень риска или фиксированная вероятность потерь. Все разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями, что значительно осложняет разработку некоторых критериев оценки риска.
Риску подвержены практически все виды банковских операций. Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать:
* кризисное состояние экономики , которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей;
* неустойчивость политического положения (очень низкий уровень индекса БЕРИ);
* незавершенность формирования банковской системы;
* отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;
* инфляцию и др.
Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.
Постепенно с развитием теории рисков развивались методология и методика их анализа. На наш взгляд, можно определить следующие основные этапы методологии анализа банковских рисков:
1. Вид и специфика банка, анализирующего уровень какого-то определенного вида или совокупного риска своей деятельности, деятельности своего партнера, контрагента, клиента, поставщика, посредника и пр.
2. Сфера влияния анализируемого отдельного риска или совокупности рисков.
3. Методика расчета, анализ уровня погрешностей, абсолютных и относительных отклонений.
4. Возможность управления конкретным анализируемым риском.
5. Средства и методы управления рисковыми ситуациями в целом.
6. Оценка эффективности анализа и предложенных на основе его результатов рекомендаций.
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового состояния, возможных изъятий определенной части средств, помещенных во вклады, изменения курса валют и ценных бумаг, а также вероятность различных денежно-кредитных рестрикций. Следует иметь в виду, что все факторы риска учесть практически невозможно, поэтому оценка строится на определенных допущениях, а результат получается в известной степени приблизительным. Однако это нисколько не умаляет важности выработки соответствующей стратегии риска.
Разработка стратегии риска проходит ряд последовательных этапов, среди которых выделяют:
1) Выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций.
2) Анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск.
3) Оценка конкретного вида риска.
4) Установление оптимального уровня риска.
Информация по теме:
Розничная деятельность
Маркетинговая деятельность коммерческого банка на
розничном рынке направлена в основном на проведение следующих операций для физических лиц:
· торговля наличной иностранной валютой через обменные пункты;
· вклады граждан в СКВ;
· полу ...
Необходимость обязательной продажи части валютной выручки
По словам Н.Г. Щегловой, доцента кафедры Стратегического управления Московского государственного университета экономики, статистики и информатики – нестабильность валютных курсов, усугубляющая возможность проявления кризисов, исторически ...
Принципы деятельности коммерческих банков
Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Коммерческий банк может осуществлять безналичные платежи в пользу других банков, предоставлять другим банкам креди ...