Необходимость управления кредитными операциями

Естественно, качество кредитов и других активов банка является лишь од­ним параметром деятельности банка. Числовые рейтинги также присваиваются исходя из достаточности капитала банка, качества управления, уровня прибыли и ликвидности. Все пять показателей деятельности банка сводятся к одному числовому показателю, из­вестному под названием рейтинг CAMEL. Данная аббревиатура означает:

достаточность капитала (capital adequate - С);

качество активов (asset quality - А);

качество управления (management quality - М);

прибыль (earnings - E);

ликвидность (liquidity position - L).

Банки, сводный показатель CAMEL которых слишком низок - 4 или 5, проверяются чаще, чем банки с высоким рейтингом - 1, 2, 3.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери.

Причиной нестабильности банка может явиться его чрезмерная зависимость от не­большого числа кредиторов и/или вкладчиков, одной отрасли или сектора экономики, региона или страны, наконец, от одного направления деловой активнос­ти. Уровень риска напрямую за­висит от степени концентрации. Под риском кредитной концентрации понима­ются риски, возникающие в свя­зи с концентрацией кредитов, ссуд, забалансовых обязательств и т.п. Так как оценка концентра­ции риска должна максимально отражать потенциальные убытки, которые могут возникнуть в ре­зультате неплатежеспособности отдельного контрагента банка, она должна включать в себя сум­му кредитного риска, связанно­го как с фактическими, так и по­тенциальными требованиями всех видов, в том числе и заба­лансовыми.

Во многих странах, в том числе и в России, введены ограничения на размеры креди­тов, предоставляемых одному клиенту или группе связанных между собой заемщиков, чьи по­тенциальные риски на практике связаны между собой и по сути представляют единый крупный риск. Ус­танавливаются также требования об обязательном предоставлении банками органам надзора сведе­ний о наиболее крупных потен­циальных рисках, и определяет­ся максимальный предельный уровень по таким кредитам (обычно 10-25% от капитала банка).

Так, в Англии

банки обяза­ны сообщать центральному бан­ку о крупных кредитах. Ни один заемщик или группа связанных между собой клиентов не может получить без веского обоснова­ния заем в сумме, превышаю­щей 10% капитала банка, и толь­ко в чрезвычайных обстоятель­ствах может рассчитывать на кредит в размере, превосходя­щем 25% банковского капитала. В этом случае при принятии решения о предоставлении по­добного займа кредитная орга­низация учитывает качество его обеспечения (залога) и заключает специальное соглашение с бан­ками, выступающими гарантами на рынке ссудных капиталов. Банки также обязаны информи­ровать Банк Англии о концент­рации кредитов как в отдельных сферах и секторах экономики, так и в отдельных странах. Централь­ный банк не устанавливает спе­циальные нормативы, определя­ющие допустимую степень этой концентрации, но если такая кон­центрация очень велика, то про­блема порождаемого ею риска может стать предметом обсуж­дения между Банком Англии и соответствующим коммерческим банком.

В Италии

банки и банковс­кие группы не могут предоставить одному клиенту или группе связанных между собой заемщи­ков ссуды, превышающие 25% от суммы собственных фондов банков. В целом совокупная ве­личина крупных кредитов, то есть превышающих 10% соб­ственных фондов банка или бан­ковской группы, не должна боль­ше чем на 800% превышать соб­ственные фонды.

В Нидерландах

Информация по теме:

История Банка Англии
Банк Англии - самый старый центральный банк мира. Данный институт появился в конце семнадцатого века в Англии, в результате так называемой сделки между почти обанкротившимся правительством и группой финансистов. Банковская система Англии ...

Кредитный риск и факторы, его определяющие
Кредитный риск - риск непогашения основного долга и процентов по выданной ссуде. Кредитный риск обуславливается факторами, лежащими как на стороне клиента, так и на стороне банка. К группе факторов, лежащих на стороне клиента, относятся ...

Критерии выбора платежной системы на пластиковых картах
При создании карточной системы банку предстоит решить множество вопросов. Диапазон этих вопросов простирается от выбора технологической платформы, до маркетинговых изысканий направленных на изучение рынка данного вида услуг. Достижения т ...