Управление кредитными рисками

Страница 2

Страховой риск

связан с международной деятельностью банков и зависит от политической и экономической стабильности стран-клиентов (контрагентов), импортеров и экспортеров, работающих с данным банком.

Иногда выделяют политический риск

, включая в него четыре группы факторов:

- риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;

- риск трансфера, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты в СКВ и перевод ее за границу;

- риск разрыва соглашения из-за действия властей страны, в которой находится банк (компания) – контрагент;

- риск войны и гражданских беспорядков.

Надежность банка определяется в известной степени умением управлять рисками. Управление рисками – это совокупность методов и инструментов минимизации рисков.

Принятие обоснованных решений о допустимых уровнях рисков, связанных с различными финансовыми инструментами, - один из наиболее сложных вопросов в банковском деле. Допустимый уровень риска определяется исходя из возможного размера убытков (или недополученной прибыли), связанных с этим видом риска. Основной инструмент работы с рисками – система лимитов.

Некоторые коммерческие банки, устанавливают следующие виды лимитов:

- лимиты по ликвидности

– показатели минимального объема высоколиквидных активов, ограничения на согласование активов по различным срокам и на объемы привлеченных ресурсов по срокам;

- лимиты по процентному риску

– максимальные ставки по привлечению различных видов средств с разбивкой по срокам привлечения;

- лимиты по валютному риску

– предельные ограничения открытых позиций по парам валют для основных типов валют, с которыми работает банк; по неосновным валютам – совокупный лимит по валюте против всех остальных валют;

- лимиты по видам вложений

– предельные объемы по основным видам активных операций.

Для каждого вида лимитов устанавливается своя периодичность их пересмотра.

Практика показывает, что для реализации системы управления рисками необходимы:

- определение величины допускаемого уровня риска по видам;

- установление лимитов, связанных с различными видами рисков;

- оперативный контроль за соблюдением лимитов;

- анализ существующих лимитов и их корректировка.

Важным элементом системы управления рисками является автоматизированная система контроля и анализа. Она позволяет проводить текущий контроль за уровнем рисков, в том числе:

- по риску ликвидности – обеспечивает построение таблиц по основным статьям баланса, видам валют и срокам;

- по процентному риску – позволяет получить распределение активов и пассивов с процентными ставками, приведенными к единой базе;

- по валютному риску – получение в реальном времени позиций по рыночному курсу;

- по рыночному риску – дает возможность получения реальной рыночной стоимости позиции по финансовым инструментам.

Функционирование системы в целом обеспечивает специальное подразделение банка, которое готовит информацию по различным видам рисков, проводит анализ тенденций на рынках и разрабатывает предложения по изменению размеров лимитов с учетом полученных доходов и понесенных расходов и по изменению перечня устанавливаемых лимитов с учетом новых рынков.

В деятельности банков промышленно развитых стран и некоторых российских банков выделяются несколько способов управления рисками, в том числе: диверсификация, страхование кредитов и депозитов, управление качеством, использование собственного капитала и т.д.

Диверсификация

источников получения и использования средств банка является одним из самых распространенных способов уменьшения риска. На практике обычно применяются три типа диверсификации: портфельный, географический и по срокам погашения. Диверсификация портфеля

означает распределение ссуд и депозитов банка между широким кругом клиентов из различных отраслей и с использованием различных видов обеспечения. В одном случае кредиты выдаются под обеспечение материальных ценностей, в другом – под залог ценных бумаг, в третьем – под банковскую гарантию, в четвертом – под поручительство третьего юридического лица и т.д.

Страницы: 1 2 3

Информация по теме: