Методы снижения процентного риска

Банковская система » Методы снижения процентного риска

Страница 1

Процентный риск может снижаться посредством приме­нения следующих методов:

1. Страхование процентного риска. Также как и страхо­вание от кредитного риска, оно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой организации.

2. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой, Такие меры позволяют банку вносить соответствующие из­менения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате банк получает возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного про­цента.

3. Срочные соглашения. Этот метод защиты от процентного риска связан с

Увеличить сроки заемных средств; сократить кредиты с фиксированной процент­ной ставкой;

сократить сроки инвестиций; продать часть инвестиций (в виде ценных бумаг);

получить долгосрочные займы; закрыть некоторые рисковые кредитные линии

Начать сокращение сроков заемных средств; начать удлинение сроков инвестиций; начать подготовку к увеличению доли креди­тов с фиксированной ставкой; подготовиться к увеличению доли инвестиций в ценных бумагах;

рассмотреть возможность досрочного пога­шения задолженности с фиксированной про­центной ставкой

Сократить срок заемных средств; увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой;

увеличить сроки и размер портфеля инвести­ций; открыть новые кредитные линии

Начать удлинение сроков заемных средств; начать сокращение сроков инвестиций; увеличить удельный вес кредитов с плаваю­щей ставкой;

сократить инвестиции в ценных бумагах; выборочно продавать активы с фиксирован­ной ставкой или доходом

заключением между банком и клиентом спе­циального форвардного соглашения о предоставлении в ого­воренный день ссуды в определенном размере и под установ­ленный процент. Таким образом, заранее фиксируется дата, размер будущего кредита, а также плата за пользование им. Заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок. При повышении же этих ставок выиг­рывает клиент, получающий кредит за более низкую плату.

Методы снижения кредитного риска

Существует пять основных способов снижения кредитного риска:

1. Оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают предпочтение именно этому методу, поскольку он по­зволяет предотвратить практически полностью все возможные потери, связанные с невозвращением кредита. К определению кредитоспособности заемщика существует множество различных подходов. Однако в последнее время в практике зарубежных банков все большее распространение получает метод, основан­ный на балльной оценке ссудополучателя. Этот метод предпо­лагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте. Эти критерии периодически пересматри­ваются, что обеспечивает повышение эффективности анализа кредитоспособности.

Анализ кредитоспо­собности заемщика начинается с изучения следующих сторон его де­ятельности:

- Анализ фактора С1. В социальной концепции маркетинга этим фактором обозначают возможность предприятия-производителя своими товарами удовлетворять интересы потребителей. Иными словами, производители существуют тогда и только тогда, когда их товар необходим потребителям. С помощью различных мето­дов факторного (в том числе регрессионного) анализа определя­ют:

* соответствие между спросом и предложением;

* умение производителя заинтересовать определенные социальные группы потенциальных и/или реальных потребителей;

* оптимальный выбор рыночного сегмента (окно, нишу) и пр.

- Анализ фактора С2, что выражает удовлетворение интересов са­мого производителя, т.е. его способность получать прибыль и распоряжаться ею. Этот анализ производится по следующим на­правлениям:

* уровень издержек производителя;

* "солидность" производителя, т.е. своевременность расчетов по ранее полученным кредитам, его капитальная база как заемщика;

* его репутация (рейтинг), его желание и решимость удовлетворить свои обязательства;

* возможность осуществления залогового права со стороны обслу­живающих его банков и банковских учреждений.

Банку всегда необходимо контролировать качество залога, уро­вень его ликвидности, соотношение его рыночной стоимости с раз­мером кредита.

Различают так называемые твердый (фиксированный) и плаваю­щий залоги. К твердому залогу относится имущество, которое может быть предоставлено кредиторам при невозможности заемщика опла­тить свои обязательства. В таком случае предприятие (заемщик) больше не имеет права распоряжаться им. Чаще всего к фиксиро­ванному залогу относятся ипотека на реальный основной капитал, реже — дебиторская задолженность, стоимость акции, облигации и других ценных бумаг на имущество.

Страницы: 1 2 3 4

Информация по теме:

Методы получения информации о заемщике
Вопрос внесенный в заголовок, относится в условиях современной России к числу сложнейших. Узнать, где, у кого и как возможно найти, а главное, как получить добротную информацию, которая позволяла бы работникам банков принимать квалифициро ...

Обязанность банка открыть счет
Договор банковского счета является основанием для открыта соответствующего счета. Банк обязан заключить договор с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответс ...

Кредитная политика СБ РФ
Сберегательный банк Российской Федерации является одним из крупнейших банков страны и по ряду экономических показателей занимает ведущие позиции в кредитной системе. Ему нет равных среди коммерческих банков по числу филиалов, территориаль ...