Основные виды банковских рисков

Согласно истории маркетинга все производители, в том числе и бан­киры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли S различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов.

Самым старым способом оценки уровня риска и его снижения яв­ляется страхование.

В настоящее время анализ и оценка уровня риска производятся с помощью инструментов теории вероятностей и методов математиче­ской статистики. Для анализа уровня риска чаще всего используется динамика среднеквадратического отклонения величины чистой при­были. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится ана­лиз в статике. Прежде всего, учитывается время возникновения бан­ковского риска.

По времени риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов их снижения дает возможность более точно прогнозиро­вать текущие и перспективные риски. Далее проводится анализ сте­пени (уровня) уже существующих рисков.

По степени (уровню) банковские риски можно разделить на низ­кие, умеренные и полные.

На рисунке № 1 (стр. 18) представлены основные виды банковских рисков. Необ­ходимо отметить, что в процессе своей деятельности банки сталки­ваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся ме­жду собой по месту и времени возникновения, совокупности внеш­них и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следова­тельно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятель­ность банков. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других ри­сковых факторов. Поэтому выбор конкретного метода анализа их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны.

По основным факторам возникновения банковские риски бывают экономическими и политическими. Политические риски — это рис­ки, обусловленные изменением политической обстановки, неблаго­приятно влияющей на результаты деятельности предприятий (закры­тие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные дейст­вия на территории страны и др.).

Экономические (коммерческие) риски — это риски, обусловлен­ные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономиче­ского риска, в котором сконцентрированы частные риски, является риск несбалансированной ликвидности (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства). Экономические риски так же представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления.

Эти основные виды рисков связаны между собой, и часто на практике достаточно трудно их разделить. В свою очередь, и политические, и экономические риски могут быть внешними и внутренними.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его контактной аудитории. На уровень внешних рисков влияет очень

большое количество факторов — политические, экономические, демографические, социальные, географические и пр.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов (заемщиков) или его конкретных контр агентов. На их уровень оказывают влияние деловая активность руководства самого банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии политики и тактики и другие факторы.

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Коммерческие внешние риски могут быть страновыми, валютными и рисками стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств).

Страновой риск

Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализа­цией деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки — СБ ), наличием глобального риска, зависят от политико-экономической стабильности стран-клиентов и/или стран-контраген­тов, импортеров или экспортеров. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала (совместных банков — СБ), и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оце­нок проводят анализ четыре раза в год. Таким способом анализиру­ются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера. Анкета, на которую анонимно отвечают специалисты раз­ных стран, содержит 15 оценочных критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100 %. Каждый воп­рос оценивается по балльно-процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов — от 0 (неприемлемо) до 4. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск.

Информация по теме:

Организация работы приходных касс
Приём денег в приходные кассы приходных касс расчётно-кассовых центров производится от организаций и кредитных организаций по объявлению на взнос наличными 0402001. От сотрудников учреждений Банка России приём денег осуществляется по прих ...

Анализ надежности банков Банком России
Центральный банк РФ выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа денежно-кредитной системы России. Одной из основных целей его деятельности является обеспечение эффективной и стабильной работы всей банковской системы. В ...

Центральный банк РФ
В банковской системе России ЦБ РФ ( ЦБР ) определён как главный банк страны и кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого ба ...