Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятностных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.
Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку.
Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.
В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:
· прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;
· финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
· ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;
· координационный контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.
Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение возникновения рисков и их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого регулирования рисков.
К способам предупреждения и минимизации рисков относят:
· гарантии и поручительства;
· залог;
· страхование кредитов и депозитов;
· выяснение кредитоспособности и платежеспособности заемщика;
· дисконтирование ссуд;
· кредитование на консорциальной основе;
· уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;
· прочие.
Во всех этих случаях особое значение имеет юридически верное и точное оформление соответствующих документов.
Но если предотвратить риски не удалось полностью, то вступает в силу последний способ их регулирования - возмещение, что включает в себя:
· создание банками общих и специальных резервных фондов;
· списание соответствующих сумм на убытки;
· прекращение начисления процентов по ссуде и др.
Можно выделить наиболее типичные ошибки банков, ведущие к потерям на завершающем этапе управления рисками.
К ним относятся:
· чрезмерная агрессивность кредитной политики (отношение кредитов к активам банка составляет более 65%);
· ухудшение показателей ликвидности в результате манипулирования с расчетами и нормативами;
· отсутствие диверсификации рисков (по отраслям, видам операций);
· плохой портфель клиентов;
· наличие скрытой просроченной задолженности;
· факты неправомерной пролонгации ссуд;
· большой процент бланковых кредитов;
· применение неэффективных методов обеспечения возвратности ссуд;
· неразработанность критериев классификации ссуд;
· отсутствие источников для списания убытков по ссудам;
· большой объем сделок с инсайдерами (учредителями, работниками банка и т.д.).
Рассмотрим, например, управление процентным риском (риском, связанным с колебаниями процентных ставок). Уровень данного риска зависит от:
· динамики процентной ставки;
· изменений структуры активов (включая соотношение величин кредитов и инвестиций, активов с фиксированной и плавающей ставкой), динамики их цены на рынке;
· изменений структуры пассивов (соотношений собственных и заемных средств, срочных и сберегательных депозитов, депозитов до востребования).
Соответственно управление процентным риском состоит из управления активами и пассивами. Управление активами зависит от уровня ликвидности самого банка и портфеля ценных бумаг его клиентов, а также от степени существующей конкуренции, а управление пассивами - от доступности средств для выдачи ссуд.
Чтобы контролировать и управлять уровнем процентного риска, разрабатывается стратегия деятельности банка в зависимости от конкретных ситуаций.
Информация по теме:
Страхование
Страхование риска есть по существу передача определенных рисков страховой компании. Страхование может использоваться как для защиты от кредитного риска, так и для его минимизации.
Уменьшение или устранение кредитного риска достигается с ...
Валютные счета и порядок их открытия клиентам банка
Важной сферой внешнеэкономических отношений являются кредитно-расчетные отношения, связанные с Движением капитала из одной страны в другую, Денежными расчетами за товары и услуги, а также с нетоварными операциями.
До недавнего времени вс ...
Наблюдение за кредитом.
Проблемные кредиты и работа с ними
После того, как кредит выдан, банк должен предпринять меры для обеспечения его возврата. Управление кредитами является одной из главных задач сотрудников кредитного отдела банка. Хорошее управление кредитом не исправит “плохой” кредит, но ...